movavg是一个取移动平均很好用的命令。之前对于一个股价序列wdata,为了取ma5和ma20,我不得不写好几个循环。
其中ma5是:
for t=i-4:i ma5(t,1)=wdata(i)/5+ma5(t,1); end
还需要考虑到初始项,不能让数据发生溢出,比如出现wdata(0)或者wdata(-1)这样的项。
而使用movavg命令的话,代码就简化成了
[ma5,ma20]=movavg(wdata,5,20);
ma5就直接成为了时间段为5的移动平均项。其中ma5(1,1)=wdata(1,1)/5 ,ma5(2,1)=sum(wdata(1:2))/5。
而不需要考虑最前端的数据了。拿来用的时候直接从ma5(20)与ma20(20)开始使用,数据就是正常的了。
[Short, Long] = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
最后一项可以添加alpha,默认为0,简单的移动平均。0.5意味着平方根权重的移动平均,1意味着线性移动平均,2意味着平方权重的移动平均。e意味着指数权重的移动平均。