说明：根据BS公式， Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。 通过Mente

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说明：蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价，更忌精确但是耗时很大。

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说明：几何布朗运动的Monte Carlo模拟以及美式期权定价

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说明：在金融中很多问题由于没有解析的数学方程或概率密度函数，再考虑到市场行情的变化莫测，风险即未来的不确定性无处不在。度量风险的主要方法之一便是随机模拟，例如期权定价、风险价值的计算等等。本章主要介绍概率分布、随机数生成、随机收益率与价格序列的生成等。

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说明：用于特征降维，特征融合，相关分析等,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,电力系统暂态稳定程序，可以进行暂态稳定计算。

特征降维 特征融合 蒙特卡洛 电力系统

说明：【2017B题参考资料】参考资料大合集

全国大学生数学建模竞赛(CUMCM)

说明：用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,比较了软阈值，硬阈值及当今各种阈值计算方法,各种kalman滤波器的设计，有借鉴意义哦，包括数据分析、绘图等等,包括面积、周长、矩形度、伸长度。

说明：2017年国赛参考资料最全，没有之一【大合集】

全国大学生数学建模竞赛(CUMCM)

说明：用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,用谱方法计算流体力学一些流动现象的整体稳定性,自己编的5种调制信号，包括四元数的各种计算,合成孔径雷达（SAR)目标成像仿真，利用最小二乘法进行拟合多元非线性方程。

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说明：采用热核构造权重，毕设内容，高光谱图像基本处理，包括最小二乘法、SVM、神经网络、1_k近邻法,用谱方法计算流体力学一些流动现象的整体稳定性,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,单径或多径瑞利衰落信道仿真。