说明：用matlab实现障碍期权的复制，并以此给障碍期权定价

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说明：用matlab实现金融数学中，关于期权二叉树的算法，非常经典，是我大三时，帮大四的师兄写的

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说明：根据BS公式， Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。 通过Mente

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说明：应用背景可转债的多期复合期权定价，方法为有限差分法，应用MATLAB实现关键技术应用多期复合期权定价可转债的MATLAB程序，模型原型为文章《可转换公司债券复合期权定价方法》

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说明：三叉树方法计算美式期权定价，更加精确而且计算速度增加。有关说明在文件中。

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说明：几何布朗运动的Monte Carlo模拟以及美式期权定价

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说明：这个代码与静态复制选项，德曼所撰写，Ergener和凯恩在1995年提出了用于复制或对冲的目标股票期权与其他选项的组合的方法的论文。它显示了如何构建的标准选项的复制组合具有不同的罢工和期限和固定投资组合的权重。一旦建成，这一投资组合将复制于各种股票价格和到期前时间的目标选项的值，而无需再重的调整。

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说明：运用wind matlab 进行量化投资， 例子包括 期货 期权 股票 债券等

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说明：用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,matlab编写的元胞自动机，完整的图像处理课设，包含所有源代码，汽车图像。

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说明：Matlab Algos for Option Pricing

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