说明:至今最全的Copula函数计算程序,包含参数估计、模型检验、随机模拟等。
说明:计算三大相关性系数(pearson、spearman、kendall)copula函数族检验。
说明:本文件用于Copula函数的参数估计与拟合,基于Matlab程序
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说明:至今最全的Copula函数计算程序,包含参数估计、模型检验、随机模拟等
说明:利用matlab计算copula函数的代码及程序,希望可以给大家带来帮助
说明:Copula函数描述的是变量间的相关性,实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数,因此也有人将它称为连接函数。本程序已调试,可以运行。
说明:copula的蒙特卡洛模拟,随机生成各种Copula函数。
说明:MATLAB中frank copula 函数的相关计算。
说明:沪深股市日收益率的二元copula模型,copula函数的选取 参数估计 深证和上证的尾部相关性。
说明:基于copula函数求资产组合的风险VaR