基于copula函数求资产组合的风险VaR我要分享

Risk VaR of portfolio based on Copula function

copula,VaR copula--var 资产组合求VaR Copula风险

关注次数： 365

下载次数： 1

文件大小： 16K

代码分类：仿真计算

开发平台： matlab

下载需要积分： 1积分

版权声明：如果侵犯了您的权益请与我们联系，我们将在24小时内删除。

代码描述

中文说明：基于copula函数求资产组合的风险VaR

English Description：

Risk VaR of portfolio based on Copula function

代码预览