格兰杰因果关系检验我要分享

Granger causality test

causality granger因果分析 granger因果 Granger因果检验 granger

关注次数: 567

下载次数: 0

文件大小: 1KB

代码分类: 智能算法

开发平台: matlab

下载需要积分: 1积分

版权声明:如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

代码描述

中文说明:

经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法,即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)所开创,用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。”


English Description:

Economists have developed a method to analyze the Granger causality between variables, namely Granger causality test. This test method was initiated by Clive W. J. Granger, who won the Nobel Prize in economics in 2003. It is used to analyze the Granger causality between economic variables. He defined Granger causality as "the variance that depends on the best least squares prediction using all the information at some point in the past."< br/>


代码预览

kf.m

a.m

nonlinear_granger.m