说明:AR模型的AIC定阶 5阶 过程很详细 有详细的注释
说明:时间序列建模AR(1)后的卡尔曼滤波程序,整个过程非常详细,里面自带一组数据。
keyword=AR&type_id=153&plat_id=0&sort=1 AR-卡尔曼滤波 AR卡尔曼滤波 时间序列AR AR滤波
说明:本例为AR(1)过程的Kalman滤波估计,方法简单,结果比较准确。-In this case AR (1) process, Kalman filter estimation method is simple and the results more accurate.
说明:本书是一本针对电气_「程及其户动化专业的MATLABISimulink仿真 人门教材。本书涵盖了电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、电力系统 继电保护、高压直流输电、柔性输电以及风力发电等主干课程。本书各仿 真例程都是相关课程的主要知识点,并为读者提供仿真源程序,以帮助读 者在学习MATLA...
说明:时间序列是随时间改变而随机地变化的序列,时间预测序列是指用前面干各点的数据来预测当前和以后的数据。时间序列预测的方法在随机过程理论中一般采用线性模型进行预测,比如AR模型,MA模型,ARMA模型等,但是这些模型的建立中模型种类选择,阶数确定等需要人为确定,预测误差较大。小波理论是近年来新兴的一种数学...